19 Institute im Stresstest Teststress für die US-Großbanken

Seit Februar mussten sich 19 US-Großbanken einem sogenannten Stresstest unterziehen. Das Ziel: Die Bankaufsichtsbehörden wollten herausfinden, ob und wie gut die Banken gegen eine Rezession und weitere Verluste gewappnet sind. Wie sehen die Tests im Detail aus?

Der Stresstest

Notenbank, Einlagensicherung FDIC, die Bankenaufsicht für landesweit tätige und ausländische Banken sowie die Sparkassenaufsicht untersuchten die Banken. Die Tests berücksichtigen alle potenziellen Verluste der Banken in den kommenden zwei Jahren, darunter auch die Risiken des Wertpapier-Portfolios, der nicht in der Bilanz verzeichneten Verpflichtungen und eventuelle andere Verbindlichkeiten.

Die Lage der Banken wird in zwei Szenarien geprüft: Das sogenannte Ausgangsszenario basiert auf den aktuellen Krisenprognosen, das zweite Szenario geht von einer negativeren Entwicklung aus - einer längeren und schlimmeren Rezession. Die Banken legen Prognosen zu ihren internen Ressourcen vor. Dazu zählen vorläufige Schätzungen für die Netto-Einnahmen und potenzielle Abschreibungen auf Kreditverträge. Die Prüfer stellen fest, ob das Institut genug Polster hat, "seine zentrale Rolle in der Volkswirtschaft zu erfüllen".

Die Szenarien

Das Ausgangsszenario geht von einer Schrumpfung der größten Volkswirtschaft von zwei Prozent 2009 aus, bei einer zügigen Erholung 2010 und einem Wachstum von dann 2,1 Prozent. Die Arbeitslosenrate wird hier auf 8,4 Prozent in diesem Jahr und 8,8 Prozent im kommenden Jahr geschätzt. Bei den Hauspreisen wird 2009 ein Rückgang von 14 Prozent und 2010 um weitere vier Prozent erwartet.

In einem zweiten Schritt prüften die Aufseher die Auswirkungen einer negativeren Entwicklung: BIP-Minus von 3,3 Prozent 2009, Wachstum von 0,5 Prozent 2010, Arbeitslosenquote bis zu 8,9 Prozent 2009 und bis zu 10,3 Prozent 2010, Häuserpreise minus 22 Prozent 2008 und weitere minus sieben Prozent 2010.

Abhilfe durch frisches Kapital

Sollten die Prüfer feststellen, dass ein Institut Kapital benötigt, um die kommenden zwei Jahren auch unter ungünstigen Voraussetzungen zu überstehen, hat die Bank ein halbes Jahr lang Zeit, privat Geld aufzutreiben. Gelingt das nicht, kann sie Kapitalhilfen von der Regierung in Anspruch nehmen. Im Gegenzug muss die Bank allerdings Managerentgelte einschränken, Auskunft über die Verwendung des Geldes geben, die Kreditvergabe offen legen und hat Beschränkungen bei Dividenden und eventuellen Übernahmen.

Die untersuchten Banken haben alle eine Bilanzsumme von mehr als 100 Milliarden Dollar.